Perpetual Arbitrage Bot

跨 DEX 永续合约套利机器人，运行在 Arbitrum 链上。监控 AZverse DEX 与多个永续合约交易所之间的价格差异，自动执行套利交易。

功能特性

🔄 实时价格监控 - WebSocket 连接多个交易所，毫秒级价格更新
🎯 套利机会检测 - 自动计算价差、手续费、滑点，筛选有利可图的机会
⚡ 自动交易执行 - 同时在两个交易所开仓，捕获价差收益
📊 仓位管理 - 实时 PnL 监控，自动止盈止损
🛡️ 风险控制 - 仓位限制、日亏损限制、最大持仓时间
📢 告警通知 - 支持 Telegram、Discord、Webhook 通知
💾 数据持久化 - MySQL 存储交易记录和历史价格
📈 回测引擎 - 历史数据验证策略有效性

支持的交易所

交易所	类型	状态
AZverse	DEX (Arbitrum)	✅ 已实现
Paradex	DEX (Starknet)	✅ 已实现
Binance Futures	CEX	✅ 已实现

快速开始

1. 环境要求

Rust 1.70+
MySQL 8.0+
稳定的网络连接

2. 安装

# 克隆项目
git clone <repository-url>
cd perp-arbitrage-bot

# 编译
cargo build --release

3. 配置

# 复制配置模板
cp .env.example .env

# 编辑配置文件
vim .env

4. 数据库初始化

运行前需要先初始化数据库：

# 创建数据库
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE arbitrage_bot;"

# 执行建表脚本
mysql -u root -p arbitrage_bot < migrations/001_init.sql

程序启动时也会自动检查并创建缺失的表。

5. 运行

# Dry Run 模式 (只观察，不交易)
DRY_RUN=true cargo run --release

# 正式交易模式
DRY_RUN=false cargo run --release

Docker 部署

使用 Docker Compose (推荐)

# 复制配置文件
cp .env.example .env
# 编辑配置
vim .env

# 启动服务 (包含 MySQL)
docker-compose up -d

# 查看日志
docker-compose logs -f arbitrage-bot

# 停止服务
docker-compose down

单独构建镜像

# 构建镜像
docker build -t perp-arbitrage-bot .

# 运行 (需要外部 MySQL)
docker run -d \
  --name arbitrage-bot \
  --env-file .env \
  -e DB_HOST=host.docker.internal \
  perp-arbitrage-bot

生产环境部署

# 使用生产配置
docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d

配置说明

运行模式

# 设置为 true 启用观察模式，只输出机会不执行交易
DRY_RUN=true

AZverse 配置 (必需)

AZVERSE_WS_URL=wss://fstream.azverse.xyz/ws/market?type=SYMBOL
AZVERSE_API_URL=https://app.azverse.xyz/fapi
AZVERSE_TOKEN=your_token          # 从浏览器 Cookie 获取
AZVERSE_CLIENT_CODE=your_code     # 从浏览器 Cookie 获取
AZVERSE_SESSION_ID=your_session   # JSESSIONID

获取 AZverse 凭证:

登录 https://app.azverse.xyz
打开浏览器开发者工具 (F12)
在 Application > Cookies 中找到 token, client-code, JSESSIONID

Binance Futures 配置

BINANCE_WS_URL=wss://fstream.binance.com/stream?streams=btcusdt@bookTicker/ethusdt@bookTicker
BINANCE_API_URL=https://fapi.binance.com
BINANCE_API_KEY=your_api_key
BINANCE_API_SECRET=your_api_secret
BINANCE_ENABLED=true
BINANCE_MAKER_FEE=0.02
BINANCE_TAKER_FEE=0.04

Paradex 配置

PARADEX_WS_URL=wss://ws.api.prod.paradex.trade/v1?cancel-on-disconnect=false
PARADEX_API_URL=https://api.prod.paradex.trade/v1
PARADEX_ENABLED=true
PARADEX_MAKER_FEE=0.02
PARADEX_TAKER_FEE=0.05

Paradex 说明:

WebSocket 使用 JSON-RPC 格式
交易对格式: BTC-USD-PERP, ETH-USD-PERP
自动订阅 order_book 频道获取最优买卖价
无需 API Key 即可获取行情数据 (交易需要)

风险参数

# 单个交易对最大仓位 (USD)
MAX_POSITION_SIZE_USD=10000

# 总敞口上限 (USD)
MAX_TOTAL_EXPOSURE_USD=50000

# 日亏损限制 (USD) - 超过后暂停交易
DAILY_LOSS_LIMIT_USD=1000

# 止损百分比
STOP_LOSS_PERCENT=2.0

# 最大持仓时间 (秒) - 超过后强制平仓
MAX_POSITION_DURATION_SECS=3600

套利参数

# 最小价差阈值 (%) - 低于此值不开仓
MIN_SPREAD_PERCENT=0.1

# 平仓价差阈值 (%) - 价差收敛到此值时平仓
EXIT_SPREAD_PERCENT=0.02

# 告警价差阈值 (%)
ALERT_SPREAD_PERCENT=0.05

# 交易对列表
TRADING_PAIRS=BTC_USDT,ETH_USDT

告警配置

# Telegram
TELEGRAM_BOT_TOKEN=your_bot_token
TELEGRAM_CHAT_ID=your_chat_id

# Discord
DISCORD_WEBHOOK_URL=https://discord.com/api/webhooks/...

# 告警频率限制 (每分钟)
ALERT_RATE_LIMIT=10

数据库配置

DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=your_password
DB_DATABASE=arbitrage_bot

运行模式

Dry Run 模式 (推荐先使用)

只监控价格和检测机会，不执行实际交易。用于验证策略和配置。

DRY_RUN=true cargo run --release

输出示例:

INFO 🔍 DRY RUN MODE ENABLED
INFO 📊 Price: AZverse BTC_USDT | bid=50000.00 ask=50010.00 mid=50005.00
INFO 📊 Price: Binance BTC_USDT | bid=50050.00 ask=50060.00 mid=50055.00
INFO 🎯 OPPORTUNITY: BTC_USDT | spread=0.10% | net_profit=$15.00 | long@AZverse short@Binance
INFO    └─ [DRY RUN] Would execute: BUY on AZverse, SELL on Binance | size=$10000.00

正式交易模式

DRY_RUN=false cargo run --release

套利策略说明

工作原理

价格监控: 通过 WebSocket 实时获取各交易所价格
机会检测: 当 AZverse 与对冲交易所价差超过阈值时触发
方向判断:
- AZverse 价格低 → 在 AZverse 开多，对冲交易所开空
- AZverse 价格高 → 在 AZverse 开空，对冲交易所开多
利润计算: 净利润 = 毛利润 - 手续费 - Gas费 - 滑点
平仓时机:
- 价差收敛到退出阈值
- 达到止盈/止损
- 超过最大持仓时间

风险提示

⚠️ 重要: 套利交易存在风险，包括但不限于:

价格剧烈波动导致亏损
交易所 API 故障
网络延迟导致执行失败
流动性不足导致滑点过大

建议:

先使用 Dry Run 模式观察
从小仓位开始
设置合理的止损
监控系统运行状态

回测

回测引擎用于在历史数据上验证策略效果。

运行回测

# 使用默认参数运行回测（使用模拟数据）
cargo run --bin backtest

# 自定义参数
cargo run --bin backtest -- \
  --start-date 2024-01-01 \
  --end-date 2024-12-31 \
  --capital 50000 \
  --min-spread 0.15 \
  --exit-spread 0.03 \
  --position-size 5

# 运行参数优化扫描
cargo run --bin backtest -- --sweep

回测参数

参数	说明	默认值
`--start-date`	开始日期 (YYYY-MM-DD)	30天前
`--end-date`	结束日期 (YYYY-MM-DD)	今天
`--capital`	初始资金 (USD)	10000
`--min-spread`	最小价差阈值 (%)	0.1
`--exit-spread`	平仓价差阈值 (%)	0.02
`--position-size`	仓位大小 (% of capital)	10
`--sweep`	运行参数优化扫描	-

回测输出

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                     Backtest Results                         ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Performance Summary                                          ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Initial Capital:     $    10000.00                          ║
║ Final Capital:       $    12500.00                          ║
║ Total Return:               25.00%                          ║
║ Total PnL:           $     2500.00                          ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Trade Statistics                                             ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Total Trades:                 150                            ║
║ Winning Trades:               120                            ║
║ Losing Trades:                 30                            ║
║ Win Rate:                   80.00%                          ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Risk Metrics                                                 ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Max Drawdown:        $      500.00                          ║
║ Sharpe Ratio:                2.50                           ║
║ Profit Factor:               3.20                           ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

使用真实数据回测

先运行 bot 收集历史价格数据到数据库
修改 src/bin/backtest.rs 中的 generate_demo_price_data 函数，改为从数据库加载：

// 从数据库加载价格数据
let price_data = data_store.get_price_history(
    "BTC_USDT",
    "AZverse", 
    config.start_date,
    config.end_date
).await?;

低成本刷量 (Volume Farming)

在 AZverse 和 Paradex 之间进行低成本交易量刷取，使用限价单 (Maker) 降低手续费。

成本分析

费用类型	AZverse	Paradex	说明
Maker 费率	0.02%	0.02%	限价单成交
Taker 费率	0.05%	0.05%	市价单成交
往返成本 (Maker)	-	-	0.08%

使用 Maker 单可将成本从 0.20% 降至 0.08%，刷 $10,000 交易量节省 $12。

运行刷量回测

# 默认配置回测 (7天模拟数据)
cargo run --bin volume_farming

# 自定义参数
cargo run --bin volume_farming -- \
  --min-spread 0.08 \
  --exit-spread 0.02 \
  --position-size 1000 \
  --max-hold 600 \
  --days 14

# 参数优化扫描 (找最优配置)
cargo run --bin volume_farming -- --sweep

# 使用预设模式
cargo run --bin volume_farming -- --mode minimum_cost   # 最低成本模式
cargo run --bin volume_farming -- --mode aggressive     # 激进刷量模式

# 使用真实数据回测 (需要先收集数据)
cargo run --bin volume_farming -- --real-data --days 7

刷量参数

参数	说明	默认值
`--min-spread`	最小价差开仓阈值 (%)	0.10
`--exit-spread`	价差收敛平仓阈值 (%)	0.02
`--position-size`	单笔仓位大小 (USD)	500
`--max-hold`	最大持仓时间 (秒)	300
`--cooldown`	交易冷却时间 (秒)	30
`--days`	回测天数	7
`--mode`	预设模式: default/minimum_cost/aggressive	default
`--sweep`	运行参数优化扫描	-
`--real-data`	使用数据库中的真实数据	否 (默认模拟数据)

数据来源说明

回测支持两种数据来源：

数据类型	说明	适用场景
模拟数据 (默认)	随机生成的价格数据，8% 概率产生价差机会	快速验证策略逻辑
真实数据 (`--real-data`)	从数据库 `price_snapshots` 表读取	准确评估策略效果

使用真实数据回测

先运行 bot 收集历史价格数据:

# 以 Dry Run 模式运行，只收集数据不交易
DRY_RUN=true cargo run --release

确保数据库中有数据:
- 数据存储在 price_snapshots 表
- 需要 AZverse 和 Paradex 的价格数据
- 建议至少收集 1-2 天的数据

运行真实数据回测:

cargo run --bin volume_farming -- --real-data --days 7

⚠️ 注意: 如果数据库中没有足够的历史数据，回测会自动回退到模拟数据。

回测输出示例

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║              Volume Farming Backtest Results                 ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Volume Statistics                                            ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Total Trades:                3845                            ║
║ Total Volume:        $ 3845000.00                          ║
║ Avg Volume/Trade:    $    1000.00                          ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Cost Analysis                                                ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Total Fees Paid:     $    1538.00                          ║
║ Spread PnL:          $    1125.27                          ║
║ Net PnL:             $    -412.73                          ║
║ Cost per $1000 Vol:  $     0.5073                          ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Trade Performance                                            ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ Win Rate:                    51.8%                          ║
║ Avg Spread Captured:      -0.1314%                          ║
║ Avg Hold Time:                143s                          ║
║ Spread Closes:               3136                            ║
║ Timeout Closes:               522                            ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════╝

✅ 刷 $100 万交易量成本约 $507 (0.05%)

策略说明

开仓条件: 当 AZverse 与 Paradex 价差超过阈值时
对冲方式: 价格低的交易所做多，价格高的做空
平仓条件:
- 价差收敛到退出阈值 (盈利平仓)
- 超过最大持仓时间 (超时平仓)
费用优化: 使用限价单 (Maker) 而非市价单 (Taker)

项目结构

src/
├── main.rs           # 主入口，交易循环
├── lib.rs            # 库导出
├── config.rs         # 配置加载和验证
├── types.rs          # 核心数据类型
├── price_monitor.rs  # WebSocket 价格监控
├── opportunity.rs    # 套利机会检测
├── executor.rs       # 交易执行
├── position.rs       # 仓位管理
├── risk.rs           # 风险控制
├── alert.rs          # 告警服务
├── storage.rs        # 数据库操作
├── backtest.rs       # 回测引擎
└── azverse.rs        # AZverse 适配器

API 参考

核心模块

PriceMonitor

// 获取价格
let price = monitor.get_price("AZverse", "BTC_USDT").await;

// 检查是否过期
let is_stale = monitor.is_stale("AZverse").await;

OpportunityDetector

// 检测机会
let opportunities = detector.detect_opportunities(&prices, position_size);

// 选择最佳机会
let best = detector.select_best_opportunity(&opportunities);

TradeExecutor

// 执行套利
let result = executor.execute_arbitrage(&opportunity, size).await;

// 平仓
let close_result = executor.close_arbitrage_position(&position).await;

RiskManager

// 检查是否可以开仓
risk_manager.can_open_position(size)?;

// 记录 PnL
risk_manager.record_pnl(pnl);

// 检查是否暂停交易
if risk_manager.is_trading_paused() { ... }

测试

# 运行所有测试
cargo test

# 运行特定模块测试
cargo test opportunity::tests

# 运行属性测试
cargo test prop_

日志级别

# 详细日志
RUST_LOG=debug cargo run

# 只显示警告和错误
RUST_LOG=warn cargo run

# 特定模块日志
RUST_LOG=perp_arbitrage_bot::opportunity=debug cargo run

常见问题

Q: WebSocket 连接失败?

A: 检查网络连接和 WebSocket URL 配置。系统会自动重连，使用指数退避策略。

Q: 交易执行失败?

A: 检查 API 凭证是否正确，账户余额是否充足。查看日志获取详细错误信息。

Q: 没有检测到机会?

A: 可能是价差未达到阈值。尝试降低 MIN_SPREAD_PERCENT 或使用 Dry Run 模式观察。

Q: 如何获取 AZverse 凭证?

A: 登录 AZverse 网站后，从浏览器 Cookie 中获取 token, client-code, JSESSIONID。

License

MIT License

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 1 Commit
migrations		migrations
src		src
.dockerignore		.dockerignore
.env.example		.env.example
.gitignore		.gitignore
Cargo.toml		Cargo.toml
Dockerfile		Dockerfile
README.md		README.md
docker-compose.yml		docker-compose.yml

Folders and files

Latest commit

History

Repository files navigation

Perpetual Arbitrage Bot

功能特性

支持的交易所

快速开始

1. 环境要求

2. 安装

3. 配置

4. 数据库初始化

5. 运行

Docker 部署

使用 Docker Compose (推荐)

单独构建镜像

生产环境部署

配置说明

运行模式

AZverse 配置 (必需)

Binance Futures 配置

Paradex 配置

风险参数

套利参数

告警配置

数据库配置

运行模式

Dry Run 模式 (推荐先使用)

正式交易模式

套利策略说明

工作原理

风险提示

回测

运行回测

回测参数

回测输出

使用真实数据回测

低成本刷量 (Volume Farming)

成本分析

运行刷量回测

刷量参数

数据来源说明

使用真实数据回测

推荐配置 (基于回测)

回测输出示例

策略说明

项目结构

API 参考

核心模块

PriceMonitor

OpportunityDetector

TradeExecutor

RiskManager

测试

日志级别

常见问题

Q: WebSocket 连接失败?

Q: 交易执行失败?

Q: 没有检测到机会?

Q: 如何获取 AZverse 凭证?

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