Процесс

• ставите star
• делаете форк
• после выполнения задания - отправляете ссылку на свой форк в отклике вместе с бордами

Тестовое задание: ресёрч сигнала на Bybit (Testnet)

Цель — исследовать возможность построения стратегии на основе всплесков дельты ордербука.

Что нужно сделать

1. Собрать данные по ордербуку (Level 2) с Bybit Testnet.
2. Вычислить метрику дельты.
3. Построить простую стратегию на основе этой метрики.
4. Провести симуляцию / бэктест стратегии.
5. Подготовить отчёт

Язык

• python/ — реализация на Python
• rust/ — реализация на Rust

Выбери одну директорию и реализуй всё в ней.

Что сдавать

• Исходный код (датаингест, сигнал, стратегия, симуляция)

---

Usage: Python Implementation

1. Frome console: uv run main.py OR python main.py
2. The collected and preprocessed data is located here: python/data/
3. The Report / Signal / Trades will be saved in to python/report/ folder

---

Report example:

• Start : 2025-07-13 14:41:08.493000
• End : 2025-07-13 14:46:06.992000
• Duration : 0 days 00:04:58.499000
• Exposure Time [%] : 82.64463
• Equity Final [$] : 102087.3431
• Equity Peak [$] : 102215.6548
• Commissions [$] : 665.2069
• Return [%] : 2.08734
• Buy & Hold Return [%] : -4.03269
• Return (Ann.) [%] : 0.0
• Volatility (Ann.) [%] : nan
• CAGR [%] : inf
• Sharpe Ratio : nan
• Sortino Ratio : nan
• Calmar Ratio : 0.0
• Alpha [%] : -0.45077
• Beta : -0.62939
• Max. Drawdown [%] : -0.30351
• Avg. Drawdown [%] : -0.07513
• Max. Drawdown Duration : 0 days 00:01:12
• Avg. Drawdown Duration : 0 days 00:00:13.611000
• # Trades : 2
• Win Rate [%] : 100.0
• Best Trade [%] : 1.97135
• Worst Trade [%] : 1.30277
• Avg. Trade [%] : 1.63651
• Max. Trade Duration : 0 days 00:02:21.499000
• Avg. Trade Duration : 0 days 00:02:02.999000
• Profit Factor : nan
• Expectancy [%] : 1.63706
• SQN : 4.60639
• Kelly Criterion : nan